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La volatilidad y lo que tienes que tener en cuenta en tu trading

Desde que la volatilidad, el famoso índice VIX, ha superado el nivel de los 30, he visto a muchos traders querer seguir haciendo su trading como si no pasara nada, como si todo fuera normal, y esperando un comportamiento en el llenado de órdenes como están acostumbrados. Con algunos proveedores de data incluso han ocurrido cosas anormales, y he visto post en Facebook, por ejemplo, que demuestran un total desconocimiento de las verdaderas implicancias de este tipo de mercado. 

Algunas de las cosas que puedo enumerar, que tienes que esperar que ocurran y que han ocurrido y que «son normales» en un «mercado anormal»:

  • El precio se mueve en micro segundos, incluso un gráfico de 1 minuto puede encerrar un rango de precios muy extendido, «ocultando» información que otro tipo de gráficos, como los bloques renko o ticks detallan más.

  • Ingresas a la máquina del tiempo, lo que suele ocurrir en 1 hora, puede desarrollarse ahora en 1 minuto o menos! Es como si estuvieras acostumbrado a conducir a velocidad crucero, y de repente te encuentras en la pista de Fórmula 1, y tienes que evitar dañar el vehículo!!

  • Esa rapidez en la cinta de órdenes hace que se produzcan ingresos y salidas a precios deseados y esperados, así como también sorpresas que pueden ser agradables y desagradables. Por qué sucede esto? Porque la orden debe ser procesada por tu computador, y la velocidad del procesador juega un papel fundamental, de gran importancia. A eso se le suma la latencia y la internet. Pobres condiciones de internet, sumado a la distancia que tiene que recorrer tu orden desde que sale de tu computador y llega al mercado en New York puede y ocasiona desviaciones de todo tipo. Es fácil de solucionar usando un VPS.

  • Como lo que sucede en 1 día es el equivalente a 1 mes o más de «mercado normal», no creas que puedes procesar todos los swings que se presentan, tan sólo necesitas encontrar 1 o pocas oportunidades y obtener un resultado que haga una diferencia significativa.

  • Si has leído bien el mercado, pero por la volatilidad te han sacado porque tu stop estaba muy cercano al punto de entrada, o no quieres arriesgar más que esa suma que estableciste de antemano, no cambies tu estrategia, no hagas backtest en estas condiciones de mercado excepcionales. 

  • Si tienes que asumir un trade o un día perdedor por una suma equivalente a lo que promedialmente ganas, acéptala, no entres en el juego de revancha, puedes recuperar lo perdido o aumentar la pérdida a niveles que te hagan perder la prueba de fondeo, la cuenta fondeada, o lo que es peor, tu propia cuenta.

  • Lo repito, insistiré y seguiré haciéndolo: con alta volatilidad, tienes que usar stops más amplios, y por lo tanto, para mantener el riesgo controlado, debes bajar la cantidad de contratos a operar. 

  • Los brokers han aumentado los márgenes porque saben que el riesgo que se debe asumir es superior, por algo es, opera por debajo de la capacidad de tu cuenta, más que nunca aplica.

  • El día lunes no he operado, ayer martes sí lo hice, y salimos con beneficios, pero siguiendo lo que te he detallado más arriba.

  • Es una buena oportunidad para desarrollar tus habilidades en la colocación de órdenes, y en la detección de trades con alta probablidad en zonas pre establecidas en el plan de trading. Que tengas que hacer una pausa en real, o en tu cuenta fondeada no significa que te tengas que quedar observando y nada más. PRACTICA, PRACTICA MUCHO EN SIMULADOR. Eso te ayudará a capitalizar «horas de plataforma», lo que equivale a «horas de manejo» o «horas de vuelo», que todo profesional del volante o piloto de avión debe acumular para incrementar su pericia.

  • Uno de los fondeadores de traders no permitió el lunes la operativa en real en cuentas ya fondeadas. Otros traders operaron y luego se encontraron con  «cosas raras» en los llenados de órdenes. Mi experiencia indica que no puedo gestionar bien un trade cuando la volatilidad vuela por encima de 50, algo que ocurrió el lunes y ayer martes nuevamente. Ten un gráfico de volatilidad presente:

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