Con los índices Americanos, específicamente, es bien fácil y rutinario hacer el Rollover en el contrato de futuro. Cuando el precio del contrato Contínuo @ES, por ejemplo, para el S&P 500 contrato Mini (lo mismo aplica para el Micro) es diferente al precio del contrato vigente, significa que empezó el cambio de contrato, lo que en el mundo anglosajón llaman “Rollover”.

Esto sucede los segundos Jueves de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año, y es necesario hacer lo siguiente: los gráficos que tengas con el contrato continuo debes poner el contrato actual, es decir, cambiar @ES por el contrato que estuvimos operando este último trimestre. El Viernes, lo que harás será volver al contrato continuo @ES, y el precio coincidirá con el contrato que operarás, que será el del trimestre que se inicia. Cuando estamos en Septiembre, será el de Diciembre, en Diciembre, será el de Marzo, en Marzo será el de Junio, y en Junio será el de Septiembre siguiente.

El Jueves sigues operando el contrato vigente, el viernes empiezas a operar el contrato siguiente, siempre se hace así con los contratos de futuros de índices Americanos. Aplica lo mismo para minis y micros, así como también para futuros de currencies, bonos y notas. Es diferente para el resto de activos, como son los commodities.

Alguien preguntará por qué es que uso el contrato continuo. Es porque me permite dibujar soportes y resistencias válidos fuera de lo que es el contrato vigente, y poder analizar en mayor marco de tiempo, y no solamente el último trimestre.

Si bien para la ejecución de scalping intradiario usamos los gráficos de ticks o transacciones, no dejamos de lado los gráficos de tiempo para realizar otro tipo de análisis.

Te invito a que destines unos minutos de tu tiempo para ver el vídeo que he preparado para tí: