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Tags Archives: sistema automatico de trading

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Trading con Sistemas Automáticos – Trading en Vivo

Simplemente Mini S&P 500 Renko Day Trader

La primera meta que nos propusimos para comenzar el 2019,  era cumplir con el primer cometido, que antes de que estuviera disponible para descarga de los interesados, que un grupo de traders voluntarios probaran el automatismo Simplemente Mini S&P 500 Renko Day Trader, para verificar su ejecucion, asi como proponernos otras configuraciones.

Agradecemos a los que participaron del proyecto, que ahora comienza a hacerse realidad, para que varios otros puedan tambien usarlo y beneficiarse del mismo. Hemos grabado parte de la ejecucion real del viernes pasado, y son bienvenidos vuestros comentarios, una vez mas queda comprobada la efectividad que tiene en la ejecucion de trades, que se mantiene por encima del 80%, y sometido a alta volatilidad como tenemos en estos dias.

Espero vuestros comentarios, por el momento solamente está disponible para descarga y prueba gratuita para los usuarios de Tradestation. En el enlace a continuación puedes descargarlo, pinchando en la imagen:

Ya comenzamos con el trabajo en NinjaTrader, y realizaremos lo mismo, primero prueba por parte de otros usuarios voluntarios, luego si la descarga publica, y lo mas importante, la auditoria por parte de los fondeadores de cuentas, que permite acceder a capitales a partir de $25.000, y asi no tener mas preocupaciones por falta de capital, asi como apalancarse mucho más, ya que en vez de arriesgar dinero propio, estarás también entrenándote en una de las mejores formas de gestion monetaria que conozco.

Como lo decia en el video pasado, si puedes primero entrenarte y pasar la prueba de estos fondos de inversión que fondean traders, que es comparable a que fueras empleado por una firma financiera en los EEUU, estarás luego más que calificado para poder usar tu propio capital. Si dispones de capital, mejor, pero estarás arriesgándolo desde el inicio del emprendimiento.  Si no cuentas con capital adecuado, la oportunidad de tenerlo, y nosotros te ayudaremos con este tipo de herramientas para que puedas conseguir las metas.

Regálame 5 minutos de tu tiempo para ver la ejecución en vivo:

 

No dudes en enviarnos tus consultas por los siguientes medios:

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Perla de Trading número 2 para hacer dinero en trading con futuros en minutos

¿Qué es el Gap Fill o llenado del hueco, y cómo se ejecuta?

 

Continuando con la serie “Perlas de Trading para hacer dinero en minutos”, te comparto el segundo vídeo, en el cual explico en qué consiste la estrategia “Gap Fill” o “Llenado del Hueco”, que es muy habitual verlo y usarlo en los índices Europeos, pero no lo es tanto en los índices Americanos.

 

Luego de la reunión del G20, y ante las expectativas de acuerdo entre EEUU y China, el mercado comienza la semana negociando varios puntos por encima del cierre del viernes. Estos espacios vacíos de negociación ejercen el poder de atraer al precio a negociar en ese rango dejado, eso puede ocurrir de inmediato, o pasar varias horas o días, pero estadísticamente el precio tiende a regresar a esos lugares donde hubo un salto.

 

El lunes pasado lo pudimos aplicar, tanto en forma manual, como con el automatismo “Simplemente Russell Renko Day Trader“, que nos brindó una vez más la oportunidad de hacer un buen retorno en cuestión de pocos minutos.

 

En el vídeo puedes ver la descripción técnica de la ejecución:

 

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Simplemente Dow Jones Renko SwingTrader Series Update

5543 Edmondson Pike #182
Nashville, TN 37211
Email: info@Simplementetrading.com


Simplemente Dow Jones Renko SwingTrader Series


Objetivo

El objetivo de esta serie es crear posiciones a modo swing en la medida que cambia de dirección el mercado. Diseñado para operar desde el comienzo de la sesión asiática hasta el final de la sesión americana, todos los días de domingo a viernes. El usuario puede elegir el horario de su conveniencia, tener en cuenta que los índices americanos generalmente tienen el mayor volumen operado en la sesión americana.

  1. El indicador usa órdenes a mercado.

  1. Las entradas utilizan una combinación de indicadores propietarios, que leen momentum, volatilidad, rango de precios y volumen.

  1. En la esquina superior izquierda del gráfico, estará la condición en la que se encuentra el automatismo. Teniendo en cuenta que hemos programado a un indicador que coloca órdenes en forma automática, y no a una estrategia, se activará y desactivará el indicador desde la pestaña “Format Analysis Techniques”. Hemos agregado, a modo de facilitar al usuario, el botón para activarlo en el propio gráfico.

  1. A continuación, se muestra el “centro de operaciones” para el indicador y una explicación de sus funciones.

  1. Estado – Muestra la posición de la estrategia. Algo indica la posición de la estrategia a modo back testing, y la posición Real es la ejecución actual. Debe haber una exacta correlación entre ambos, si el Algo cerró la posición y se encuentra a modo FLAT, también lo tiene que estar la ejecución Real, a no ser que el usuario haya cerrado la posición en modo manual.

  1. Use el botón ‘Flatten and Disable’ para apagar al indicador automático (por ejemplo, para cerrar una posición o para desactivar el indicador por determinado tiempo que el usuario elija), luego presione el mismo botón (cambiará a “Enable”) para reactivar el indicador. Utilice la casilla de verificación para corroborar la condición.

  1. Debajo del número de versión del indicador también hemos agregado la fecha de expiración del presente contrato para su conveniencia. El indicador ya viene prediseñado para ejecutar solamente con el símbolo @YMU18 y sus correspondientes cambios, si usted cambia el formato el indicador no ejecutará.

  1. Pestañas – a continuación, describiremos el significado y propósito de cada una:

Sample Data – not actual

Trades: Muestra todas las operaciones del indicador de acuerdo a back testing a partir de la fecha de inicio de los gráficos, por ejemplo 1 mes, 2 meses y puede ir hasta 6 meses. Para poder ver el back testing el automatismo debe estar en la opción “I Allow Real Trades” False, que ya veremos más adelante.

Messages: muestra los mensajes que va dando la operativa del sistema.

El botón ‘Sync’ le permitirá ingresar a un trade en desarrollo, se utiliza cuando la estrategia estuvo apagada o si hubo que reiniciar el sistema y no hay ninguna operación abierta en Real. No tiene que usar esa herramienta para reactivar el indicador. Si elige NO SINCRONIZAR una posición, el indicador ingresará al siguiente trade, no al trade que se está desarrollando, por sí mismo.

Ejemplo de data, no data real.

Periodic: Esta pestaña mostrará todos los resultados de back testing mensuales, por semana, y diariamente, así como también ver los trades por horario TOD (Time Of Day) y por día DOW (Day Of Week).

Información General y configuración de la TradingAPP

Tendrá las siguientes opciones para activar:

 

Name Preset Value
iAccountID “” Especifique el número de la cuenta a usar.
iCommFeePerContractSide 2.5 Establecemos el precio promedio de comisiones de entrada y salida, a efectos de back testing.
iAllowRealTrades True “True” el indicador se activará y comenzará a ejecutar trades. Mostrará solamente los trades del día en la ventana de mensajes. “False” el indicador podrá ver los resultados de hasta los últimos 6 meses.
iRequieredBrickPoints 12 NOVEDAD: el usuario podrá elegir otro tamaño de bloque, recordar que Debe haber coincidencia entre lo que se escribe aquí y lo que figura en Format Symbol, sino habrá error.
iEntryLengh1 90 NOVEDAD: el usuario podrá elegir la fortaleza de la señal de entrada.
iExitLengh1 50 NOVEDAD: el usuario podrá elegir la fortaleza de la señal de salida
iLongEntryLevel 0.35 NOVEDAD: el usuario podrá elegir el nivel de entrada de la señal Long.
iLongExitLevel 0.85 NOVEDAD: el usuario podrá elegir el nivel de salida de la señal Long.
iShortEntryLevel 0.85 OVEDAD: el usuario podrá elegir el nivel de entrada de la señal Short.
iShortExitLevel 0.35 NOVEDAD: el usuario podrá elegir el nivel de salida de la señal Short.
iLRAFilterLengh 0 NOVEDAD: el usuario podrá filtrar la señal, eliminando trades en períodos de mucha actividad por volatilidad extrema.
iAllowLong 1 1 significa que permite que se abran posiciones LONG. O significa que no están permitidas las operaciones en LONG.
iLong TargetTicks 0 Aquí se coloca la cantidad de puntos de beneficio a tomar en Long. En 0 el algoritmo cerrará las posiciones con las señales más arriba detalladas, si se coloca determinado número de ticks, lo hará al llegar a ese valor.
iLongStopTicks 30 Puede establecer puntos de stop de salida. Es beneficioso en caso de que por condiciones de mercado la señal de salida no esté cruzando.
iAllowSHORT 1 1 significa que permite que se abran posiciones SHORT. O significa que no están permitidas las operaciones SHORT.
iShortTargetTicks 0 Aquí se coloca la cantidad de puntos de beneficio a tomar en Short
iShortStopTicks 30 Puede establecer puntos de stop de salida. Es beneficioso en caso de que por condiciones de mercado la señal de salida no esté cruzando.
iDayProfitFloor 200 Se establece un monto en dólares a partir del cual el Algo protege beneficios ya obtenidos en la sesión.
iDayProfitTrailing 15 Se establece un monto en dólares a partir del cual el Algo cerrará la posición abierta de un nuevo trade abierto una vez alcanzado el punto anterior, protegiendo los beneficios.
iDayLossStop 200 Se establece un monto en dólares de máxima pérdida del día, una vez alcanzada esa suma el Algo cerrará la operativa por el día.
iTradingPeriodExchangeStart “08:40:00” En este caso se le ha ordenado empezar 10 minutos después de la apertura del CBOT en Chicago. El usuario puede activarlo en cualquier hora.
iTradingPeriodExchangeEnd “15:00:00” Finaliza la sesión en el horario de cierre del mercado de contado en Chicago.
iEnterAtTradingPeriodStart False Cuando está en “False” el indicador esperará a la próxima señal de entrada para ingresar a un trade, a partir del horario establecido más arriba. Cuando está en “True” el indicador ingresará a una operación a mercado en El trade ya iniciado previo al comienzo.

 

*** Siempre revise que esté usando el contrato que está vigente ***

Glosario de abreviaciones

Descripción del significado de lo que verá en abreviaciones

 

Señal Tipo Descripción
—— ——- —————————————————————————-
EGL Entrada Long
EFL Entrada Primera entrada Long
EML Entrada Long Manual usando el botón Sync
EGS Entrada Short
EFS Entrada Primera entrada Short
EMS Entrada Short Manual usando el botón Sync
XLC Salida Cierre de posición Long por cruce de señal
XGL Salida Cierre de posición Long
XZL Salida Cierre por finalización de la jornada.
XTL Salida Cierre de Long por alcanzado el target.
XPL Salida Cierre de Long por ejecución de Trail Stop Diario.
XML Salida Cierre de Long Manual
XSC Salida Cierre de Short por cruce de señal
XGS Salida Cierre de Short
XZS Salida Cierre de Short por finalización del período
XTS Salida Cierre de Short por alcanzado el target
XPS Salida Cierre de Short por ejecución de Trail Stop Diario
XMS Salida Long por cierre manual.

Solucionador de problemas

Puede siempre contactarnos por mail a info@Simplementetrading.com pero le solicitamos que primero siga las instrucciones para solucionar posibles inconvenientes.

Cuando use el botón ‘Flatten and disable’ para cerrar una posición, la ejecución automática quedará deshabilitada (disabled).

Para volver a habilitar al indicador, haga clic en “Enable Trading” (‘Habilitar Trading’). El estado cambiará de ‘DISABLED’ a ‘TRADING’. El indicador NO ingresará en la siguiente operación, deberá ‘DESACTIVAR’ el indicador como se muestra a continuación, y volver a “ACTIVAR” (“ON”).

  1. Mi gráfica carga los datos en forma muy lenta. Como este indicador está cargando datos históricos con sus correspondientes trades históricos, es posible que se necesiten varios minutos cada vez para que el gráfico se cargue, dependerá de su sistema operativo. Si el sistema se bloquea o no se carga, cierre TradeStation y elimine la carpeta CACHE y los archivos TCACHE en TradeStation / Program. Esto eliminará las posibles cookies que pueden causar problemas en la plataforma. Cuanto más días o meses se pida de datos de backtesting, más demorará en cargar, aconsejamos solamente manejar 1 a 2 semanas para tenerlo en modo operativa ágil.

  1. ¿Puedo agregar contratos y ejecutar órdenes manualmente con el indicador? – La versión actual de este indicador solo intercambia 1 contrato. No puede agregar más contratos al indicador y no puede hacer trades manualmente con él. Hay una función de seguridad incorporada que causará un error y deshabilitará el indicador si agrega cualquier operación adicional manualmente en la matrix.
  1. ¿Puedo cambiar el día y la hora de inicio de los resultados de back testing? Por razones de agilizar la carga de data histórica, necesaria para activar la estrategia automática, el automatismo muestra por defecto solamente 1 mes de resultados de back testing. Para ver más datos, puede cambiar y pedir hasta 6 meses de data si quiere tener más resultados históricos. Cuanto más data pida más lenta será la activación de la estrategia automática cuando tenga que resetear. Puede usted estudiar las estadísticas, los períodos de “draw down”, pero no necesita tener toda la data a la vista para tener al sistema operando. También tener en cuenta que la misma configuración actual puede no funcionar en el pasado, por eso consideramos conveniente tener un sistema que el usuario pueda actualizar a condiciones presentes.
  1. Mensaje de error. Si aparece esta ventana siguiente, que indica mensaje de error:

Hacer lo que indica la figura a continuación, pinchando los casilleros que se señala:

 

Acerca de los desarrolladores y Simplemente Trading Corp

Los desarrolladores de estos y otros sistemas han basado la programación de estos algoritmos en la aplicación de técnicas usadas en el sistema discrecional por años. Sandra Bellizzi opera en vivo en su sala de trading en español, 5 días a la semana, usando algunas de estas estrategias detalladas en su libro publicado “Transforma Tus Ahorros en Ingresos”, disponible en Amazon, y otros indicadores propietarios desarrollados. Luego de años ejecutando trading de forma discrecional, hemos concluido que para ver éxito a largo plazo los sistemas automáticos son apropiados. El trading de alta frecuencia es lo que hoy domina al mercado. Ejecutar su Trading con nuestros sistemas le permitirá (y nos permite) competir en el mercado y sacar provecho de sus tendencias en una forma efectiva y metódica. Ni usted ni nosotros podemos operar las 24 horas, los sistemas automáticos si pueden.

No contratamos programadores externos. Hemos preferido incorporar a nuestro equipo programadores que nos permite tener un servicio más rápido y efectivo, tanto en cambios como en test de mejoras de resultados. Estamos continuamente trabajando y desarrollando nuevos productos.

Para realizar consultas, comentarios o manifestarnos sus inquietudes, la mejor forma de contactarnos es a través de un mail a info@Simplementetrading.com. Recibirá la respuesta dentro de las 24 horas de recibida su consulta.

Advertencia de Riesgo

Toda la información contenida en esta página es solamente informativa y educacional. Trading con futuros involucra riesgo de perder todo el capital si no se toman medidas de protección, y no es recomendado para todo tipo de inversores. Cada inversor deberá estar atento y con el conocimiento suficiente acerca de las comisiones que son aplicadas por las entidades autorizadas, brokers, etc. y considerar esos gastos en su operativa. Simplemente Trading no es responsable por el resultado económico obtenido por el estudiante o usuario o la aplicación individual y uso del contenido educacional presentado y aprendido por el estudiante, ni tampoco por el resultado si es positivo o negativo. Resultados pasados no son garantía de retornos futuros.

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Subirse a las olas con Renko Swing Trader

755 Grand Blvd B105-265
Miramar Beach, Florida USA 32550
Email: info@Simplementetrading.com


Subirse a las olas con Renko Swing Trader


La semana pasada fue brutal para cualquiera que esperara un movimiento en un solo sentido. Los mercados comenzaron con una nota negativa, se recuperaron abruptamente y luego retrocedieron nuevamente. Para cuando la polvareda se calmó, el Indice Industrial Dow Jones se había movido al menos un 1 o más por ciento en cada una de las cinco sesiones. Difícil para inversores de compra y retención …

Ese tipo de acción de precio puede ser difícil para los inversores, pero proporcionó un entorno rentable para uno de los productos populares en nuestra TradingApp. Simplemente Dow Jones Renko Swing Trader opera trades en largo y corto con el Dow Jones (@YM) usando su indicador propietario. En el gráfico a continuación se muestran algunos de los trades al alza y a la baja, el pasado jueves 5 de abril:

 

 

Lo primero que destaca de este producto es el uso de bloques Renko en lugar de velas o barras. Renko (similar a la palabra japonesa para “ladrillos”) traza los movimientos de los precios por tamaño, dibujando un “ladrillo” cuando el precio sube o baja un cierto número de puntos. Como resultado, el eje horizontal no muestra intervalos de tiempo, sino la cantidad de bloques en cada intervalo.

“Le permite ver mejor las tendencias”, dijo el creador Thomas Nocito de Simplemente Trading. “Van en línea recta, por lo que es bueno para seguir la tendencia intradía”.

A pesar de que utiliza gráficos de Renko, algunas herramientas tradicionales de análisis, como medias móviles, impulso y volumen, se integran en el algoritmo exclusivo de Simplemente. “Tenemos algunas variables incorporadas que actúan en forma conjunta para efectuar o no una entrada a un trade”, explicó Nocito.

El producto se diferencia de muchos otros en la TradingApp porque tiene un enfoque basado en objetos. Eso significa que realiza una prueba de respaldo utilizando la pestaña “Statistics” en su propio panel en lugar de hacer clic en Datos → Informe de rendimiento de estrategia, como lo haría con las estrategias tradicionales.

Advertencia: el rendimiento pasado puede no ser indicativo de resultados futuros.

 

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Simplemente Renko SwingTrader Series

755 Grand Blvd B105-265
Miramar Beach, Florida USA 32550
Email: info@Simplementetrading.com


Simplemente Renko SwingTrader Series


Objetivo

El objetivo de esta serie es crear posiciones a modo swing en la medida que cambia de dirección el mercado. Diseñado para operar desde el comienzo de la sesión asiática hasta el final de la sesión americana, todos los días de domingo a viernes. En esta actualización, debido a condiciones actuales de mercado, sugerimos solamente operar la sesión americana, y aquellos que estén en Europa pueden elegir la apertura de Frankfurt si así lo desean.

  1. El indicador usa órdenes a mercado.
  2. Las entradas utilizan una combinación de indicadores propietarios, que leen momentum, volatilidad, rango de precios y volumen.
  3. En la esquina superior izquierda del gráfico, estará la condición en la que se encuentra el automatismo. Teniendo en cuenta que hemos programado a un indicador que coloca órdenes en forma automática, y no a una estrategia, se activará y desactivará el indicador desde la pestaña “Format Analysis Techniques”. Hemos agregado, a modo de facilitar al usuario, el botón para activarlo en el propio gráfico.
  4. A continuación, se muestra el “centro de operaciones” para el indicador y una explicación de sus funciones.

 

 

a. Estado – Muestra la posición de la estrategia en SIM (posición back testing) y la posición en LIVE o REAL.

b. Use el botón ‘Flatten and Disable’ para apagar al indicador automático (por ejemplo, para cerrar una posición o para desactivar el indicador por determinado tiempo que el usuario elija), luego presione el mismo botón (cambiará a “Enable”) para reactivar el indicador. Utilice la casilla de verificación para verificar la condición.

c. Debajo del número de versión del indicador también hemos agregado la fecha de expiración del presente contrato para su conveniencia. El indicador ya viene pre diseñado para ejecutar solamente con el símbolo @YMH18 y sus correspondientes cambios, si usted cambia el formato el indicador no ejecutará.

d. Pestañas – a continuación, describiremos el significado y propósito de cada una

 

 

 

Trades: Muestra todas las operaciones del indicador de acuerdo a back testing a partir de la fecha de inicio de los gráficos, por ejemplo 1 mes, 2 meses y puede ir hasta 6 meses.

 

 

Messages: muestra los mensajes que va dando la operativa del sistema.

 

 

El botón ‘Sync’ le permitirá ingresar a un trade en desarrollo, se utiliza cuando la estrategia estuvo apagada o si hubo que reiniciar el sistema y no hay ninguna operación abierta en Real. No tiene que usar esa herramienta para reactivar el indicador. Si elige NO SINCRONIZAR una posición, el indicador ingresará al siguiente trade, no al trade que se está desarrollando, por sí mismo.

 

Sample Data – not actual

 

Periodic: Esta pestaña mostrará todos los resultados de back testing mensuales, por semana, y diariamente, así como también ver los trades por horario TOD (Time Of Day) y por día DOW (Day Of Week).

 

Información General y configuración de la TradingAPP

Tendrá disponibles las siguientes opciones para activar:

 

Name Preset Value
iAccountID “” Especifique el número de la cuenta a usar.
iCommFeePerContractSide 2.25 Establecemos el precio promedio de comisiones de entrada y salida, a efectos de back testing.
iAllowRealTrades True “True” el indicador se activará y comenzará a ejecutar trades. Mostrará solamente los trades del día en la ventana de mensajes. “False” el indicador podrá mostrar no solamente la última semana, que viene por defecto, sino que el usuario podrá ver los resultados de los últimos 6 meses.
iAllowLong 1 1 significa que permite que se abran posiciones LONG. O significa que no están permitidas las operaciones en LONG.
iLong TargetTicks 0 Aquí se coloca la cantidad de puntos de beneficio a tomar en Long
iLongStopTicks 0 Puede establecer puntos de stop a usar si coloca un target fijo.
iAllowSHORT 1 1 significa que permite que se abran posiciones SHORT. O significa que no están permitidas las operaciones SHORT.
iShortTargetTicks 0 Aquí se coloca la cantidad de puntos de beneficio a tomar en Short
iLongStopTicks 0 Puede establecer puntos de stop a usar si coloca un target fijo.
iDayProfitFloor 0 Puede establecer un monto de dinero a partir del cual se protege lo ya ganado.
iDayProfitTrailing 0 Cuando se abre un nuevo trade que supera lo ya ganado en el Profit Floor Se protegerá esa ganancia establecida y se dejará correr el nuevo trade Mientras no descienda de la suma asignada.
iDayLossStop 0 Se puede establecer una suma de dinero como límite de pérdidas del día, Superado ese monto no abrirá más operaciones.
iTradingPeriodExchangeStart 08:30 La sesión empezará con la apertura del mercado de contado en Chicago. Recomendamos, en este período de alta volatilidad, y para reducir los Trades realizados por día, que se opere solamente a partir de esa hora, Si hubiera una noticia importante en el premarket, como ser el dato de Empleo o el GDP, se puede establecer como hora de inicio 07:30.
iTradingPeriodExchangeEnd 15:00 Finaliza la sesión al cierre del mercado de contado de Chicago. Si se quisiera Una hora de finalización distinta se puede hacer, por ejemplo, establecer que Sólo abra operaciones la primera hora, se cambia el valor a 09:30

 

*** Siempre corrobore que esté usando el contrato que está vigente ***

 

 

Solucionador de problemas

 

Puede siempre contactarnos por mail a info@Simplementetrading.com pero le solicitamos que primero siga las instrucciones para solucionar posibles inconvenientes.

Cuando use el botón ‘Flatten and disable’ para cerrar una posición, la ejecución automática quedará deshabilitada (disabled).

 

 

Para volver a habilitar al indicador, haga clic en “Enable Trading” (‘Habilitar Trading’). El estado cambiará de ‘DISABLED’ a ‘TRADING’. El indicador NO ingresará en la siguiente operación, deberá ‘DESACTIVAR’ el indicador como se muestra a continuación, y volver a “ACTIVAR” (“ON”).

 

 

  1. Mi gráfica carga los datos en forma muy lenta. Como este indicador está cargando datos históricos con sus correspondientes trades históricos, es posible que se necesiten varios minutos cada vez para que el gráfico se cargue, dependerá de su sistema operativo. Si el sistema se bloquea o no se carga, cierre TradeStation y elimine la carpeta CACHE y los archivos TCACHE en TradeStation / Program. Esto eliminará las posibles cookies que pueden causar problemas en la plataforma.

 

  1. ¿Puedo agregar contratos y ejecutar órdenes manualmente con el indicador? – La versión actual de este indicador solo intercambia 1 contrato. No puede agregar más contratos al indicador y no puede hacer trades manualmente con él. Hay una función de seguridad incorporada que causará un error y deshabilitará el indicador si agrega cualquier operación adicional manualmente en la matrix.

 

 

  1. ¿Puedo cambiar el día y la hora de inicio de los resultados de back testing? Por razones de agilizar la carga de data histórica, necesaria para activar la estrategia automática, el automatismo muestra por defecto solamente 1 mes de resultados de back testing. Para ver más datos, puede cambiar y pedir hasta 6 meses de data si quiere tener más resultados históricos. Cuanto más data pida más lenta será la activación de la estrategia automática cuando tenga que resetear. Puede usted estudiar las estadísticas, los períodos de “draw down”, pero no necesita tener toda la data a la vista para tener al sistema operando.
  2. Mensaje de error. Si aparece este mensaje de error:

 

 

Hacer lo siguiente: seguir las instrucciones de la figura a continuación, pinchando en los casilleros como se señala.

 

 

About the Developer and Simplemente Trading Corp

Los desarrolladores de estos y otros sistemas han basado la programación de estos algoritmos en la aplicación de técnicas usadas en el sistema discrecional por años. Sandra Bellizzi opera en vivo en su sala de trading en español, 5 días a la semana, usando algunas de estas estrategias detalladas en su libro publicado “Transforma Tus Ahorros en Ingresos”, disponible en Amazon, y otros indicadores propietarios desarrollados. Luego de años ejecutando trading de forma discrecional, hemos concluido que para ver éxito a largo plazo los sistemas automáticos son apropiados. El trading de alta frecuencia es lo que hoy domina al mercado. Ejecutar su Trading con nuestros sistemas le permitirá (y nos permite) competir en el mercado y sacar provecho de sus tendencias en una forma efectiva y metódica. Ni usted ni nosotros podemos operar las 24 horas, los sistemas automáticos si pueden.

No contratamos programadores externos. Hemos preferido incorporar a nuestro equipo programadores que nos permite tener un servicio más rápido y efectivo, tanto en cambios como en test de mejoras de resultados. Estamos continuamente trabajando y desarrollando nuevos productos.

Para realizar consultas, comentarios o manifestarnos sus inquietudes, la mejor forma de contactarnos es a través de un mail a info@Simplementetrading.com.  Recibirá la respuesta dentro de las 24 horas de recibida su consulta.

 

Disclaimer

Toda la información contenida en esta página es solamente informativa y educacional. Trading con futuros involucra riesgo de perder todo el capital si no se toman medidas de protección, y no es recomendado para todo tipo de inversores. Cada inversor deberá estar atento y con el conocimiento suficiente acerca de las comisiones que son aplicadas por las entidades autorizadas, brokers, etc.  y considerar esos gastos en su operativa. Simplemente Trading no es responsable por el resultado económico obtenido por el estudiante o usuario o la aplicación individual y uso del contenido educacional presentado y aprendido por el estudiante, ni tampoco por el resultado si es positivo o negativo. Resultados pasados no son garantía de retornos futuros.

 

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BIOGRAFIAS SEÑORES DEL DINERO

Apuntes de biografias y entrevistas a inversores de exito

Entrevista a Sandra Bellizzi

Sandra Bellizzi Nació en Uruguay, es ciudadana italiana y actualmente reside en Destin Florida Estados Unidos, licenciada en Administración de Empresas, y Perito en Seguros, trabajó como agente y bróker organizador durante varios años, lo que fue su primer contacto con el área de economía y finanzas, es CEO y fundadora del portal Simplemente Trading, donde realiza Trading en vivo con Índices Americanos y Europeos, desde su portal:      https://www.simplementetrading.com
Sandra es Miembro de la NFA National Futures Association, apasionada desde sus inicios por el trading, siempre busco lograr ingresos residuales para no depender de ninguna pensión estatal, siempre estuvo motivada en gastar menos de lo que ganaba y en encontrar formas de hacer trabajar esos ahorros.
Invitada a participar como expositora al Forex Day 2016, su formación como trader ha sido realizada en Estados Unidos, debiendo vencer la barrera del idioma, entre sus mentores se pueden nombrar a: John Carter, Hubert Senters, Linda Raschke, Mark Fisher, Louis Borsellino, Mark Douglas y Mark Slobodnik, todos ellos le aportaron la base que aplica a diario en el enfoque de su trading personal.
El emprendimiento de formación de traders nace como requerimiento para residir en los Estados Unidos, surge como consecuencia el proyecto que despierta una motivación adicional: lograr que otras personas encuentren un camino hacia la Libertad Financiera.
A diario opera en vivo en su sala de trading, operando los índices americanos, la metodología que aplica a diario está disponible en Amazon a través de su libro “Transforma tus ahorros en ingresos”.

Periódicamente realiza webinars, y publica artículos, colabora con Bolsa.com, así como también en el canal Youtube de Simplemente Trading se comparten los vídeos que a diario describen la operativa que se ha realizado, el detalle de las estrategias usadas y las entradas que se han ejecutado en tiempo real en la sala de trading.

 

A partir del 2016 a solicitud de varios de sus seguidores comienzan los eventos presenciales, en donde se transmite aún más enseñanza, de lo que es posible explicar a través de una sala de trading online, pero con el valor agregado que luego del evento se permanece en contacto online a diario.
La siguiente etapa que se está desarrollando y que se estará presentando en el próximo evento de Simplemente Trading es la automatización a través de robots de trading de estrategias que se usan a diario en el sistema discrecional.

Generalmente opera sobre los índices americanos, Sandra nos dice: “Hay que aplicar con disciplina un método y no estar en frente del mercado todo el tiempo, sino en horarios específicos’.

 

Es ahí, en medio del pánico, el momento de buscar oportunidades. Los índices americanos siguen siendo una oportunidad de compra en los picos extremos del VIX desde el 2009.
A continuación la entrevista con Sandra Bellizzi:
Entrevistador:      ¿Qué tipo de operativa realizas en los mercados?
Sandra Bellizzi:     Las operaciones que abro y cierro en el mismo día, es el scalping, y las que mantengo durante días, commodities é índices americanos, la única diferencia entre ambas es el tipo de parámetro utilizado para medir el riesgo, así como el correspondiente instrumento.
Entrevistador:    ¿Cómo puede influir en la operativa el entorno de volatilidad en el que nos movemos?
Sandra Bellizzi:      Entrar en el mercado en ciertos momentos usando programas de alta frecuencia, supone un riesgo mayor al que normalmente tomamos, los índices americanos, en cambio, tienden a ser sinceros en su movimiento la mayor parte del tiempo, en la sala de trading, identificamos los periodos donde se “agitan” y los dejamos de lado.
Los altos niveles del índice de volatilidad VIX no suelen durar mucho tiempo, y es ahí, en medio del pánico, el momento de buscar oportunidades, los índices americanos siguen siendo una oportunidad de compra en los picos extremos del VIX desde el 2009.
Entrevistador:     ¿Cómo pueden afectar las medidas de Mario Draghi en los mercados europeos?
Sandra Bellizzi:     Los estímulos económicos que apoyan los Bancos Centrales tienen lógica si están acompañados de un espíritu emprendedor, eso es lo que necesita cualquier país para crecer, menos regulaciones y más reparto de riqueza de forma proporcional al trabajo y capital en riesgo, que el emplear a una persona no se transforme en una amenaza para el empresario.
Si las tasas de interés negativas ó cercanas a cero no logran que el sector privado se decida a invertir, encontrando condiciones desfavorables para el desarrollo, como trabas administrativas, es muy difícil que se consiga el efecto deseado.
Entrevistador:      ¿Cuáles son los mercados en los que recomendarías operar?
Sandra Bellizzi:     Para el inversor no agresivo, los índices son una gran oportunidad de generar ganancias consistentes a lo largo del tiempo, aquel más agresivo é informado puede elegir colocar su capital en acciones de empresas.
Actualmente existe una gran variedad de productos para operar, por lo que es importante analizar las regulaciones que tienen las entidades en las que elegimos colocar nuestros ahorros, Estados Unidos sigue siendo por ahora el mercado más estable y regulado.
Entrevistador:     ¿Qué consejo darías a un trader para el 2016?
Sandra Bellizzi:   Aplicar con disciplina un método y no estar al frente del mercado todo el tiempo, sino en horarios específicos donde se presentan las mejores oportunidades, por ejemplo, en las aperturas de las principales bolsas mundiales.
Realizar una buena lectura de la acción del precio, estableciendo tendencias claras, y evitar los períodos en los cuales su tendencia no está definida, utilizar menos indicadores basados en medias móviles, y más en tiempo real.
Y sobre todo prestar más atención a la cinta de órdenes (solo es posible en mercados regulados), prestando especial atención a los productos de los brokers “market makers” y cuyas ordenes no llegan nunca al mercado real.
Entrevistador:     ¿Qué necesita una persona para poder dedicarse a invertir de manera profesional?
Sandra Bellizzi:      Obviamente la materia prima del trading es el dinero, pero es importante saber generar más de una fuente de ingreso y, en lo posible, ingresos pasivos.
Tener espíritu emprendedor y estar dispuesto a asumir un riesgo es fundamental, es necesario llegar de forma adecuada al mercado de valores, una equivocación grave y los mercados no perdonan, por ello es fundamental utilizar primero un simulador, siguiendo una metodología.
Pero por mucho que hayas practicado siempre te perseguirá el miedo por el riesgo que asumes, por lo que te recomiendo contar con cierto apoyo psicológico.
Entrevistador:      ¿Qué porcentaje de personas tienen éxito en los mercados?
Sandra Bellizzi:     El porcentaje está dado por los brokers y oscila en un 80%, todos hemos perdido miles de dólares en el mercado de valores, pero lo que nos diferencia del resto es que hemos sabido reponer esas pérdidas, la determinación es fundamental para convertirse en un trader consistente.
La ventaja de contar con mi apoyo diario durante el aprendizaje es que mis alumnos cuentan con mi visión del mercado y horas de plataforma para mostrarles no sólo las formaciones clásicas del análisis técnico, sino el panorama macro.
Entrevistador:     ¿Cómo ves el sector bancario?
Sandra Bellizzi:     Es importante saber generar más de una fuente de ingreso y, en lo posible, ingresos pasivos, tener espíritu emprendedor y estar dispuesto a asumir un riesgo es fundamental.
No estoy de acuerdo con su manera de actuar: ofreciendo dinero al que no lo necesita, y negándoselo al emprendedor porque no le gusta asumir riesgos, bajo mi punto de vista, una de las peores estrategias que puede seguir un inversor es confiar sus inversiones al asesoramiento bancario.
Son un “mal necesario” y su función en el futuro estará cada vez más alejada de la “banca inversión” y pasará a ser más un intermediario financiero para transferencias y transacciones relacionadas.
Entrevistador:     ¿Qué diferencia a una persona con éxito en la bolsa de uno que no lo tiene?
Sandra Bellizzi:     La capacidad de tener disciplina de trabajo, asumir una pérdida y saber reponerse, limitar las operaciones y ajustarlas a un plan de trading es fundamental, así como la seguridad ante la presión emocional y el miedo al riesgo.
Entrevistador:    ¿Cómo recomendarías a una persona comenzar a operar?
Sandra Bellizzi:    En la web hay tanta información que resulta abrumador, el trading es un emprendimiento, no existen resultados de la noche a la mañana y hay que asumir las pérdidas como cualquier otro emprendedor, limitándolas con reglas preestablecidas y rígidas en lo posible.
Hay que intentar tener en cuenta no sólo nuestro lado, sino qué estarán haciendo otros traders, eso nos dará la oportunidad de empezar a fluir con el mercado.
Realizar cursos de formación es relativamente accesible para muchos, ahora, operar en el mercado de valores, tener una visión consistente y ejecutar trading es otra cosa, en mis clases de formación ó eventos en vivo siempre me encuentro más relajada.
Lo que exige mi total atención es operar a diario en vivo en el mercado de valores haciendo que otras personas me sigan, acelerando sus curvas de aprendizaje, asimilación de la técnica y desarrollo emocional del trader consistente.

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Inminente subida de tipos de la Fed: una nueva era para los Bancos Centrales

 

Hay muchas expectativas con respecto a la decisión del BCE el jueves. No creo que pueda haber sorpresas en las decisiones del Consejo Ejecutivo sobre la política monetaria. En lugar de ello, puede ser muy interesante seguir la rueda de prensa del gobernador Mario Draghi (¡el tío Mario!). Aunque todavía no hay una fuerte presión desde un punto de vista macroeconómico el número uno del instituto en Frankfurt puede sin embargo cambiar el tono de sus declaraciones por los “halcones” en el Comité Monetario que van a insistir en un cambio en la “posición” de la política acomodaticia del BCE. Aunque es probable que Mario Draghi espere a Yellen antes de profundizar un “corte” del QE, teniendo en cuenta que la “orquesta” de los Bancos Centrales sigue en pie.

Los gobernadores del norte de Europa (Alemania en particular), empujarán el hecho de que la inflación, en febrero, es de nuevo por encima del 2% (aunque en el “núcleo” se ha mantenido en el 0,9%) y que muchos bancos centrales se están planteando un cambio de política monetaria (primer ejemplo la Reserva Federal). Draghi sin embargo confirmará, en nuestra opinión, la extensión de las estrategias monetarias acomodaticias por el momento, manteniendo su liderazgo y su posición de baluarte de la política monetaria europea.

Mientras todo esto sucede en Europa, la Fed ha cambiado su dirección. En las últimas semanas muchos de los miembros más moderados del FOMC (Dudley, Williams, Fischer) han expresado opiniones acerca de un cambio de política monetaria con una aceleración del proceso de aumento de los tipos de interés. Yellen misma dijo en sus últimas intervenciones que es muy probable que se aumente el costo del dinero en la reunión de marzo y otros aumentos serán posibles si la economía de Estados Unidos confirma las expectativas que hasta ahora está manteniendo. Los banqueros centrales de la Fed de este modo han comenzado a cambiar su lenguaje, un verdadero nuevo período de comunicación. Estamos muy lejos del lenguaje hermético del histórico presidente de la Fed, Alan Greenspan, sino también de las expresiones del presidente del BCE, Mario Draghi, muy reacios a comprometerse de antemano a nuevas estrategias monetarias.

La subida de tipos por el mes de marzo tiene una probabilidad del 80 por ciento, y si esperan otras 2 por el resto del año. Esto conllevará al mercado a un momento de fuerte corrección, que podría llegar este verano. Queda sin embargo recordar que un buen ajuste de los índices americanos empezará solo cuando los tipos, lleguen por lo menos a 1,78%, en el próximo ano y medio.

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Preguntas frecuentes de usuarios de servidores virtuales privados (VPS)

En esta oportunidad hablaremos de los servicios de:

¿Por qué necesita un servidor de trading VPS?

Si usted hace trading con futuros, acciones, opciones o Forex, desea optimizar sus llenados y reducir su deslizamiento. Usted es, como nosotros, usuario de estrategias de trading automatizadas, y necesita una plataforma muy rápida y confiable. Puede conectarse en forma remota a su servidor VPS desde su trabajo, hogar o mientras está de viaje, y así supervisar sus operaciones desde cualquier lugar. Deje su plataforma de trading funcionando 24/7: no se preocupe por reiniciar aplicaciones, recargar gráficos, rellenar los datos faltantes o por cortes de energía o internet.

¿Cómo acceder a su servidor VPS?

Usted recibirá el nombre / dirección IP y un nombre de usuario / contraseña para su servidor. Con esta información, podrá iniciar sesión en su servidor, utilizando sus aplicaciones favoritas. También recibirá la información requerida para contactar con el soporte (correo electrónico / número de teléfono / identificación de Skype). En sus servidores, verá algunas herramientas de trading ya instaladas, por ejemplo, Tradestation: ingrese su usuario y contraseña, configure su escritorio de trading y estará listo para operar.

¿Cómo selecciono un acceso para mi dispositivo de acceso remoto?

Microsoft lo tiene de forma gratuita (no era el caso hace unos años), entonces el cliente oficial de Microsoft es la mejor opción. El acceso le es enviado por mail, con su usuario y contraseña.

¿Ofrecen pruebas gratuitas?

Una prueba gratuita de una semana está disponible, y si es necesario se puede ampliar. Pero sólo lo ofreceremos a personas que estén seriamente interesadas en nuestras soluciones. Por lo tanto, cuando nos solicite una prueba, por favor denos algunos detalles sobre por qué cree que podría ser una buena solución para usted y su negocio o simplemente describa el uso que le dará al servidor y nosotros le asesoraremos. Si consideramos que realmente no lo necesita, le diremos por qué. No queremos clientes infelices, ni vendemos soluciones inútiles.

¿Cómo me conecto a mi VPS?

Muy simple. Necesitará un “RDC, REMOTE DESKTOP CLIENT” que debe instalarse en su computadora de escritorio (o en su iPad, iPhone, tablet Android, Mac, smartphone, …). Como este software está disponible para muchas aplicaciones, puede iniciar sesión en su VPS para varios usos, y en todas partes (si tiene una conexión a Internet).

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?

Simplemente usando el panel de control habitual de Windows.

¿Puedo iniciar sesión con mi Android / iPad / …?

Sí. Para ello necesitará un cliente RDP, y le sugerimos que utilice el de Microsoft, que está disponible para dispositivos Android y dispositivos de Apple.

¿Necesito una segunda licencia para manejar mi plataforma de trading Tradestation?

Por lo general, las plataformas de trading no están licenciadas para ejecutarse en varios servidores o PCs en paralelo. La licencia también puede estar vinculada a su hardware. Póngase en contacto con Tradestation habilitar el nuevo usuario.

¿Cuáles son los requisitos de memoria para mi interfaz de usuario?

La mayoría de las plataformas de trading no requerirán más de 1 GByte. En caso de que utilice varias plataformas o estrategias utilizando una gran base de datos la memoria se puede actualizar a 2GByte.

¿Puedo usar el VPS para operar en mi plataforma de trading desde la oficina?

Depende de las reglas y firewalls que usa su empleador para proteger la red local. La mayoría de las empresas utilizan servidores proxy y sólo permiten conexiones a través del puerto 80 (http) y el puerto 443 (https).

¿Cuánta memoria necesito?

La mayoría de los usuarios usan 1,5 GB. Si utiliza indicadores complejos, o múltiples plataformas, 2,3 GB o 4 GB puede ser más apropiado para usted.

¿Puedo usar varios monitores?

La respuesta básica es sí. Puede iniciar el Programa de escritorio remoto y cambiar algunas opciones:

Planes de Speedy

Website: https://www.speedytradingservers.com/

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¿Qué son los bloques renko?

Los bloques renko son una forma de leer el precio de un activo, creada en Japón, que proporciona otra lectura de la acción del precio, basada sólo en precio operado. Cada bloque se formará con un número de ticks, pips o puntos determinado por el usuario, teniendo en cuenta el estilo de trading que se quiere realizar. Por lo tanto, en este tipo de gráficos se elimina el componente del volumen, así como también el tan popular marco de tiempo, y cada bloque tan sólo se formará cuando el precio negocie por fuera del bloque previo, sea por debajo o por encima.

En Tradestation y otras plataformas de trading profesionales se pueden obtener 3 tipos de charts o gráficos Renko:

1. Classic Renko: dibuja un bloque cada vez que el precio negocia por encima o debajo del bloque anterior. En el ejemplo a continuación bloques de 5 puntos con el gráfico del mini Dow Jones futures contract, al cual se le ha agregado una hull moving average de 21 períodos. En cada recuadro se pretende comparar cómo se dibujan los pullbacks en cada uno de los charts a continuación:

2. Mean Renko: forma un bloque cada vez que el precio se mueve por fuera del bloque anterior, pero con la diferencia que dibuja “sombras” al estilo velas japonesas, en donde se indica cómo ha sido la acción del precio registrada, señalando cómo fue el precio negociado, y si continúa o no en la misma dirección del bloque anterior. Esas sombras están diseñadas para ser de un tamaño de hasta la mitad del tamaño del bloque. En el ejemplo a continuación, el mismo período, con bloques renko de 5 puntos, y con las sombras correspondientes a 2,5 puntos. También incluye en cada gráfico una Hull Moving Average de 21 períodos. Obsérvese que se dibujan en el mismo período más cantidad de bloques en cada pullback, que está en recuadro señalado.

3. Custom Renko: es otra forma de crear bloques, en donde el usuario puede determinar no sólo el tamaño del bloque, sino también cuánto es que se desea que sea como máximo la sombra que se crea en el siguiente bloque. Esto incluso puede crear menos ruido que los bloques anteriores. En el ejemplo a continuación se ha elegido el mismo período, pero como aquí es posible seleccionar la sombra por fuera del bloque que sea de nuestra preferencia, he elegido bloque de 5 puntos, con sombras de 1,5 puntos, es decir, 1 punto menos que en el gráfico anterior. También se recuadran en amarillo los pullbacks correspondientes y formados en el mismo período de tiempo, así como una Hull Moving Average de 21 períodos:

En los 3 gráficos se ha tomado un período comprendido entre las 3:00 AM y las 4:00 AM hora este EEUU, por lo tanto, en un gráfico de 1 hora esto corresponde a 1 vela.

 

Las aplicaciones principales que se pueden destacar son:

1. Realizar entradas con método muy preciso, con stops de protección bien ajustados, y con confirmación de un movimiento que tiene fuerza suficiente para mantenerse.
2. Saber cuándo ingresar a retrocesos a niveles de quiebres con confirmación,
3. Determinar cuándo salir de un trade ganador con trail stops de protección adecuados.
4. La creación de micro swings para realizar reingresos dentro de una tendencia.
5. Clarificar la acción del precio, señalando con mucha precisión los soportes y resistencias.
6. Las formaciones más simples, como doble techo, doble suelo, retrocesos a quiebres y canales, se dibujan muy bien, lo que ayuda a leer mejor la acción del precio y las zonas de negociación, con menos ruido y con más efectividad.
7. Nuestros indicadores propietarios que usamos en las salas de trading están basados en generar gráficos que se adapten y que nos permitan identificar en forma clara cuándo existe un rango lateral, es decir un mercado sólo apto para scalp de pocos puntos, o si tenemos una tendencia y hasta cuando podemos permanecer en la misma. El uso de nuestros indicadores, que además sugieren precios de ingreso a cada trade así como la salida, ha hecho incrementar en forma exponencial los resultados del sistema discrecional en las salas de trading.

Gráfico Renko Custom del Dow Jones, tamaño del bloque 15 puntos, 1 de offset, los puntos azules señalan precios sugeridos de ingreso, los puntos blancos señalan precios sugeridos de salida.
Puede descargar este indicador en la Trading app de Tradestation. https://www.simplementetrading.com/sistema-automatico/

8. También hemos usado bloques renko custom para crear sistemas automáticos de trading, que ejecutan en forma independiente. Hemos procurado eliminar el ruido que se genera en mercados laterales, y de acuerdo a condiciones actuales de mercado vamos ajustando el tamaño del bloque y del offset para generar trades con alta probabilidad de éxito que nos permitan capturar beneficios en el mercado de valores. De esta última aplicación generamos diversificación de cartera y la generación de ingresos pasivos, ya que el sistema ejecuta sin intervención humana, lo único que debemos procurar es tener condiciones óptimas de comunicación entre nuestro computador y el mercado de valores. Recomendamos a todos aquellos que se encuentran fuera de los EEUU la contratación de un VPS, ya que la velocidad de generación de órdenes de este tipo de gráficos es superior al período de latencia que ocurre entre el computador personal y el mercado de valores.

Gráfico Renko Custom del Nasdaq, tamaño del bloque 5 puntos, 0.25 de offset, las lineas amarillas señalan precios de ingreso y salida de trades, uno en corto y otro en largo, ejecución automática sin intervención humana. Puede descargar este robot de trading en la Trading app de Tradestation. https://www.simplementetrading.com/sistema-automatico/

 

Conclusiones sobre el tema:
Los bloques Renko proporcionan más información sobre lo que ocurre en una tendencia. Entre las ventajas, podemos enumerar algunas:

  1. Permiten entradas muy precisas, con stop de protección ajustado a la tendencia.
  2. Se puede mover el stop de protección inicial a favor, que se transforma en trail stop, que logra que el trader pueda ir capturando ganancias de un trade en forma ajustada.
  3. Permanecer en un trade ganador más allá de los objetivos en principio marcados, utilizando las diversas herramientas disponibles en este sentido.
  4. Escalonamiento en un trade ganador, señalando zonas de posible agregado de contratos, con gran precisión en el uso de los trail stops correspondientes.
  5. Es una herramienta que sustituye las líneas de tendencia y los canales, y que se puede ajustar a la volatilidad y rango de negociación de cada mercado en particular.
  6. Permite descifrar qué ha ocurrido con el precio, las velas cuando el movimiento ocurre en forma muy rápida y queda comprimido en una gran vela de por ejemplo 60 minutos, no siempre permite al trader encontrar puntos de ingreso dentro del desarrollo de la vela, este gráfico separa en bloques el rango de precio.
  7. Elimina el ruido, si no hay expansión de precio tampoco habrá graficación.
  8. Como contra es de hacer notar que se deben utilizar otros gráficos de tiempo complementarios porque renko no marca los huecos o gaps de negociación, algo muy importante a tener en cuenta.
  9. Creación de sistemas automáticos de trading con alta probabilidad de éxito, tanto para diseñar indicadores para sistemas discrecionales como para sistemas automáticos de ejecución robótica. Debido a lo señalado en el punto anterior hubo que recurrir a codificación especial para crear este tipo de sistemas, debíamos tener un indicador adicional que nos marcara los precios en dónde hubo negociación real dentro de cada bloque. Es por eso que es muy importante tener esta herramienta adicional, de lo contrario el backtesting de la estrategia automática puede y da errores. Hablamos por experiencia.

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Manual para los Sistemas Automáticos de Simplemente Trading

En Simplemente Trading hemos apostado por la creación de nuestros propios sistemas automáticos, un método más práctico para que el usuario pueda acelerar exponencialmente su aprendizaje al mismo tiempo que reduce los errores derivados de las decisiones emocionales.

En una búsqueda continua para mejorar la experiencia de usuario, hemos decidido crear este manual para los sistemas automáticos que hemos desarrollado; un material de consulta imprescindible para todos aquellos que estén interesados en adquirir nuestros automatismos.

Cómo activar los sistemas automáticos

Una vez hayas descargado los sistemas automáticos puedes seguir las instrucciones del siguiente vídeo para activar y configurar el escritorio a tu gusto.

En la figura de abajo te señalamos los casilleros que debes activar para que la estrategia funcione de forma automática; aunque también puedes optar por pedirle al sistema que no coloque las órdenes si previamente no lo has confirmado.

Para ir a esta ventana debes hacer clic derecho en el gráfico y seleccionar ‘Format Strategies‘. Esta operación debes repetirla en el gráfico de cada activo, pues el sistema sólo activa uno a la vez – previa orden por parte del usuario.

A continuación, en el caso de contratar más de una estrategia que repita el mismo activo (por ejemplo, Daily Breakfast y Renko Breakfast), necesitarás solicitar al bróker que te permita activar más de un activo y más de una estrategia en la misma cuenta.

Para ello, debes seguir las instrucciones de la siguiente figura:

  1. Haz clic en ‘Properties for All‘ para que se abra la ventana de la imagen.
  2. Haz clic en ‘Automation‘.
  3. Selecciona ‘Strategy will fill non-historical orders based on price activity‘, y solamente permite la opción indicada en la imagen, ‘Allow multiple automated…’.
  4. En las órdenes de Stop, es importante que esté seleccionado todo como muestra la figura. De esta forma, si sufres alguna interrupción en la línea de internet o eléctrica tus órdenes serán enviadas directamente a TradeStation, quedando los stops de protección.
  5. No te olvides de hacer clic en ‘OK’.

Respecto a los horarios de los activos

Los horarios de operativa que figuran en la Trading App para cada activo están en minutos. Se trata de un código encriptado en cada estrategia que es optimizado regularmente y, por lo tanto, puede variar.

  • Start, se refiere a los minutos que transcurren desde la hora a la que empieza el sistema a operar. Por ejemplo, 510 se refiere a los minutos desde la hora en que comienza la operativa del cambio donde se negocia el activo, que dividido entre 60 indica la hora de inicio de la estrategia. En este caso, 510 / 60 = 8,50, es decir, 8:30 en el horario del Exchange.
  • Last Trade Entered, es el horario en minutos donde se realiza la última transacción.
  • End of Day, es el horario en minutos donde se cierra todo trade que esté abierto al mercado (en caso de que aún haya alguna operación sin cerrar).

Datos que se deben contratar en TradeStation

Los datos que se deben solicitar están detallados en la siguiente imagen.

Hay que tener en cuenta, que el cobro de los mismos es en régimen mensual. Se contabiliza el día de contrato de los datos hasta llegar a la finalización del mes corriente, por lo tanto, no es conveniente contratar los mismos al final del mes  (ya que se cobrará siempre el mes entero). El cobro se realiza directamente debitando el importe del saldo de la cuenta.

Se espera que en el transcurso de este año 2017 sucedan cambios en el mercado y se traslade al Russell del ICEUS (Intercontinental Exchange United States) al NYSE (New York Stock Exchange). Pero por ahora, se debe abonar una tasa extra para este activo.

Margen requerido por contrato de futuro operado

El margen requerido para poder activar en tu cuenta los automatismos, debido a que los mismos operan sólo en el horario que se denomina “Day trading”, está detallado en la página de Requerimientos de TradeStation. Estos valores pueden sufrir cambios, por lo tanto, recomendamos que guardes el enlace en un lugar accesible dentro de tu navegador para facilitar una consulta periódica si es necesario.

Por ejemplo, hoy el contrato del E-Mini S&P500 (ES) tiene un valor de $5.225. En la columna Day Trading Rate indica 25% of Initial, que quiere decir que para poder operar este contrato se debe tener en la cuenta un margen disponible del importe de $1.307 como mínimo por contrato operado.

En el caso del Gold, debido a que la estrategia funciona en el mercado de forma continua 24 horas, deberás de tener en la cuenta lo que se solicita en la columna Maint. Margin, el valor del contrato es $5.940, y la columna de margen requerido indica que fuera del horario de operativa del mercado norteamericano el saldo mínimo necesario por contrato es $5.400 (pero puede sufrir cambios).

Comisiones de TradeStation y otros cargos

TradeStation tiene una escala de comisiones por contrato operado. Teniendo en cuenta que puede estar sujeta a cambios, la escala actualmente es la siguiente:

  • $0.25 per side, per contract (> 20,000 monthly contracts)
  • $0.45 per side, per contract (10,001-20,000 monthly contracts)
  • $0.65 per side, per contract (1001-10,000 monthly contracts)
  • $1.00 per side, per contract (301-1,000 monthly contracts)
  • $1.20 per side, per contract (≤ 300 monthly contracts)

Los cargos de TradeStation comienzan por $1.20 dólares por cada entrada y salida operando menos de 300 contratos al mes, y descienden según la tabla por contratos operados en cada mes. Revisa los Precios de TradeStation.

A esto se le deben añadir los cargos que cobra cada mercado de valores por ingresar dinero para transacciones y poder ejecutarlas, de acuerdo al activo que se opere. TradeStation traslada dichos cargos automáticamente y es una tasa que se debe pagar por tener acceso a operar en esa jurisdicción. Pueden sufrir cambios ajenos al bróker.

Por ejemplo, para el Dow Jones que opera en el CBOT (Chicago Board of Trade), de acuerdo a la tabla, el cargo o fee cobrado es $1.16 per side per contract. Esto significa, en cada compra y cada venta, a la entrada y a la salida. Teniendo en cuenta las comisiones y los fees de los cambios, para el Dow Jones, el cargo total a cobrar operando menos de 300 contratos al mes es el siguiente: $1.20 + $1.20 + $1.16 + $1.16 = $4.72 (round trip, o total de la transacción).

La única forma de poder obtener una rebaja en comisiones es operando más cantidad de contratos al mes, descuento que ofrece TradeStation a sus clientes. Cada día podrás consultar en el bróker el estado de tu cuenta y corroborar que los cargos son los que corresponden.

El importe líquido para el usuario es el resultado de cada operación o trade más o menos el importe de la comisión total. Por ejemplo, si el trade resulta en ganancia, la misma será el resultado ganado en el mercado menos la comisión. Si el trade es perdedor, se le suman a las pérdidas las comisiones cobradas por ambas instituciones, bróker y Exchange.

Backtesting de cada estrategia

Para conocer el resultado pasado que ha tenido cada estrategia automática, debes seleccionar en el margen superior de la ventana ‘View‘ y a continuación elegir la opción ‘Strategy performance report‘.

Debido a que los contratos de futuros cambian de forma periódica de mes transado, para operar el contrato siempre debes tener seleccionado el activo que tiene el mayor volumen operado. Por ejemplo, en eneroAutTr estamos transando el contrato de futuro de Marzo en los índices americanos, y tanto en la Matrix como en el gráfico se debe tener seleccionado de la siguiente forma: YMH17 (YM es el símbolo del contrato de futuro mini Dow Jones, H es la letra que simboliza el mes de marzo y 17 es por el año actual).

Haciendo clic derecho en el gráfico verás en ‘Format Symbol‘ que la estrategia ya viene con el activo seleccionado. Por ejemplo, con la materia prima Crude Oil:

Para ver el backtesting de este contrato tienes que crear otro gráfico. Para ello, puedes hacer clic derecho en el gráfico seleccionando ‘Copy Window‘ y, eligiendo cualquier espacio disponible dentro el escritorio, seleccionando ‘Paste Window‘. Esto te servirá no sólo para ver el rendimiento pasado, sino también para corroborar que lo ejecutado por la estrategia coincida con el backtesting.

El nuevo gráfico será una copia del seleccionado. Para que puedas obtener el contrato de futuro continuo debes ir a ‘Format Symbol‘ > ‘Settings‘, y cambiar el símbolo:

Como usamos la más completa de las herramientas de backtesting, por ticks, los datos a descargar son muchos. Por ello, recomendamos que solicites datos de los 30 días anteriores, y vayas sumando 15 días para que la solicitud de rendimiento sea gradual y la plataforma no se quede mucho tiempo calculando dicho rendimiento pasado.

Después de realizar el cambio de símbolo puedes ir a ‘View‘ y seleccionar ‘Strategy Performance Report‘, como se muestra a continuación:

Se abrirá una nueva ventana donde tendrás todo el análisis de la estrategia y podrás ver varios estudios de rendimiento, draw down, profit factor, etc.

 

***

Debido al interés que ha suscitado la creación de estos automatismos, decidimos organizar un evento presencial en Madrid el pasado 26 de Enero de 2017. Allí tuvimos la oportunidad de resolver todas las dudas de los asistentes sobre los nuevos sistemas automáticos, su configuración, su funcionamiento, la apertura de cuentas en TradeStation, etc.

Si no pudiste acudir, o hay algún punto que no te termina de quedar claro con este práctico manual, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros cuando lo desees.

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Declaración de Riesgo: La operación de futuros y forex sobrelleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista, podría, potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo, es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados, no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Declaración de Resultados Hipotéticos: Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.